mssect26mssect mssect-6mssect

Новости


04.06.19


Об изменении риск-параметров по акциям


В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:

 

Наименование ценной бумаги

Торговый код

Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min)

Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min)

Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min)

Период действия нового значения параметра

Текущее значение

Новое значение

Текущее значение

Новое значение

Текущее значение

Новое значение

Сбербанк России ПАО ао

SBER

17%

23%

21%

27%

28%

34%

10.06.2019 - 13.06.2019

Сбербанк России ПАО ап

SBERP

18%

24%

21%

27%

28%

34%

10.06.2019 - 13.06.2019

                   

 

Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:

 

Полное наименование

Вид/категория ценной бумаги

Торговый код

Текущее значение параметра

Новое значение параметра

Период действия нового значения параметра

 

 

Сбербанк России ПАО ао

Акция обыкновенная

SBER

35%

77%

10.06.2019 - 13.06.2019

 

 

Сбербанк России ПАО ап

Акция привилегированная

SBERP

35%

77%

10.06.2019 - 13.06.2019

 

               

 

Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w и значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:

 




 

Торговый код

x_pr

w

Период действия нового значения параметра

SBER

1.52

0.07

10.06.2019 - 13.06.2019

SBERP

1.45

0.07

10.06.2019 - 13.06.2019

 

 

 

 

 

 

 



Обращаем внимание, что в Методику определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа внесены изменения в порядок определения ставки переноса по ценным бумагам на дату дивидендной отсечки и дату, предшествующую ей. С изменениями можно ознакомиться в
презентации в разделе Управления рисками и в п. 20.3 Методики определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа.

Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа