Риск-параметры для акций

Риск-параметры, используемые Клиринговым центром для контроля и управления рисками по сделкам с ценными бумагами, определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.

Расчет риск-параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день после 19:00 (мск).

             Ø     Подробнее о расчете обеспечения

Динамические (текущие) риск-параметры

Динамические (текущие) риск-параметры для акций (расчетные цены, границы рыночных и процентных рисков и иные динамические риск-параметры) определяются ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Ø  Подробнее об информирование участников клиринга в случае изменения риск-параметров

Значения текущих параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:

§   Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

§   Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков

Статические риск-параметры

Статические риск-параметры (минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значения лимитов концентрации, модельные и технические параметры) устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости.

Основные статические риск-параметры

·     Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска и лимиты концентрации
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (Расчетной цены ценной бумаги).
По каждой ценной бумаге устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.
 
Действующие значения для акций, допущенных к торгам с частичным обеспечением

·     Минимальные ставки процентного риска
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения процентных ставок РЕПО (1D, 1W).
 
[xlsx] Действующие значения для всех акций

·     Ставки переноса
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение.
 
[xlsx] Действующие значения для всех акций

Действующие значения Ставок переноса по каждой ценной бумаге

Технические и модельные статические риск-параметры

Технические и модельные параметры используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров и Правилами клиринга.

·      Технические и модельные статические риск-параметры для оценки рыночных рисков

[xlsx] Действующие значения для всех акций

·      Технические и модельные статические риск-параметры для оценки процентных рисков

[xlsx] Действующие значения для всех акций

Параметры для расчета Обеспечения под стресс

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс.

[xlsx] Стресс-сценарии           

[xlsx] Другие параметры 

Периоды запрета коротких продаж

НКЦ может ограничить короткие продажи в диапазоне дат (временном периоде). В этом случае проводится проверка возможности исполнения необеспеченных бумагами операций для дат исполнения, приходящихся на указанный период действия.

Период действия признака «запрет коротких продаж» определяется датой начала периода действия и датой окончания периода действий признака или только датой начала периода действия признака.

Информация о периодах запрета коротких продаж

Смотрите также:

F   Общая информация

F   Риск-параметры для облигаций

F   Изменение риск-параметров в ходе торгов

F   Информирование участников клиринга

F   Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

F   Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков