mssect406mssect
mssect403mssect
mssect399mssect
Риск-параметры для акций
Риск-параметры, используемые Клиринговым центром для контроля и управления рисками по сделкам с ценными бумагами, определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.
Расчет риск-параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день после 19:00 (мск).
Ø Подробнее о расчете обеспечения
Динамические (текущие) риск-параметры
Динамические (текущие) риск-параметры для акций (расчетные цены, границы рыночных и процентных рисков и иные динамические риск-параметры) определяются ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.
Ø Подробнее об информирование участников клиринга в случае изменения риск-параметров
Значения текущих параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:
§ Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков
§ Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков
Статические риск-параметры
Статические риск-параметры (минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска, значения лимитов концентрации, модельные и технические параметры) устанавливаются решением НКЦ и переопределяются по мере необходимости.
Основные статические риск-параметры
· Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска и лимиты концентрации
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения стоимости актива (Расчетной цены ценной бумаги).
По каждой ценной бумаге устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.
Действующие значения для акций, допущенных к торгам с частичным обеспечением
· Минимальные ставки процентного риска
Используются для расчета размера обеспечения, необходимого для покрытия риска изменения процентных ставок РЕПО (1D, 1W).
[xlsx] Действующие значения для всех акций
· Ставки переноса
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение.
[xlsx] Действующие значения для всех акций
Действующие значения Ставок переноса по каждой ценной бумаге
Технические и модельные статические риск-параметры
Технические и модельные параметры используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров и Правилами клиринга.
· Технические и модельные статические риск-параметры для оценки рыночных рисков
[xlsx] Действующие значения для всех акций
· Технические и модельные статические риск-параметры для оценки процентных рисков
[xlsx] Действующие значения для всех акций
Параметры для расчета Обеспечения под стресс
Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс.
[xlsx] Стресс-сценарии
[xlsx] Другие параметры
Периоды запрета коротких продаж
НКЦ может ограничить короткие продажи в диапазоне дат (временном периоде). В этом случае проводится проверка возможности исполнения необеспеченных бумагами операций для дат исполнения, приходящихся на указанный период действия.
Период действия признака «запрет коротких продаж» определяется датой начала периода действия и датой окончания периода действий признака или только датой начала периода действия признака.
Информация о периодах запрета коротких продаж
Смотрите также:
F Общая информация
F Риск-параметры для облигаций
F Изменение риск-параметров в ходе торгов
F Информирование участников клиринга
F Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков
F Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков
|